انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از اسم آن مشخص است از دو کلمه «میانگین» و «متحرک» تشکیل شده است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با قیمت به سمت جلو حرکت می کند و با افزوده شدن هر کندل جدید یکی از داده های پیشین را از محاسبات خود کنار می گذارد. اندیکاتورها ابزاری پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارد. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهند.

این اندیکاتور در واقع بدنه اصلی حرکت قیمت را مشخص می نماید و مهمترین کاربرد آن در تشخیص جهت روند بازار می باشد. به این صورت که هرگاه شیب اندیکاتور به سمت بالا باشد یعنی با یک بازار صعودی یا گاوی مواجه هستیم، و هرگاه شیب اندیکاتور به سمت پایین باشد یعنی با یک بازار نزولی و خرسی روبه رو هستیم.

اگر فرض کنیم اندیکاتور میانگین متحرک، فضای نمودار را به دو قسمت بالا و پایین خودش تقسیم می کند درآن صورت در روندهای صعودی، کندل ها در قسمت بالای میانگین متحرک قرار میگیرند و در روندهای نزولی، کندلهای قیمت در پایین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل می شوند.

بنابراین در روندصعودی، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا بوده و کندل های قیمت در بالای آن تشکیل می گردند و در روندهای نزولی شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت پایین بوده و کندل های قیمت در زیر اندیکاتور قرار می گیرند و در بازارهای رنج و نوسانی، شیب اندیکاتور حالت افقی پیدا می کند و کندل ها مرتبا از بالا به پایین و از پایین به بالا آن را قطع می کنند.

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که عبارتند از ساده، سطحی، وزنی و نمایی. میانگین متحرک ساده از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می‌آید. میانگین متحرک سطحی از خیلی جهات شبیه به میانگین متحرک ساده است و تنها تفاوتش در کاهش نویزها است. در واقع در این اندیکاتور از نوسانات کوچک قیمت صرف نظر شده است. در میانگین متحرک وزنی قیمت شمع های آخر اهمیت بیشتری دارند از این رو به آنها ضریب بیشتری داده می شود و بنابراین این اندیکاتور رشد قیمت را سریع تر نشان می دهد. در میانگین متحرک نمایی بجای ضریب‌های خطی که در میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌شود از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. اما در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی قیمت را مشخص می‌کند. حرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است، زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را براساس تعداد شمع‌هایی که مشخص می‌کنید، محاسبه می‌کند و مهم‌ترین کاربرد آن تشخیص روند بازار است. در واقع در این اندیکاتور از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌‌شود و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت های گذشته محاسبه می‌شود و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. هنگامی که روند صعودی است، میانگین متحرک ساده زیر شمع‌ها قرار می‌گیرد و شیب این اندیکاتور به سمت بالا است و هنگامی که روند نزولی است، میانگین متحرک بالای شمع ‌ها قرار می‌گیرد و شیب به سمت پایین است.

یکی از کاربردهای میانگین متحرک نشان دادن روند قیمت است. این اندیکاتور نقش خط حمایت و مقاومت را نیز دارد. زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت بالا می‌شکند می‌توانید امیدوار باشید که بازار صعودی شده است و قیمت جهش خوبی خواهد داشت. همچنین بالعکس زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت پایین می ‌شکند، احتمالا قیمت در حال نزولی شدن است و به محل تلاقی قیمت با میانگین متحرک کراس قیمت گفته می‌شود. معامله‌گران از این نقطه به عنوان سیگنال ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. هرچه تعداد شمع‌هایی که میانگین‌گیری می‌شود بیشتر باشد و تایم فریم نیز طولانی‌تر باشد، به این اندیکاتور می‌توان اعتماد بیشتری داشت.

درواقع هرچقدر که دوره تناوب یک میانگین متحرک بزرگ تر انتخاب بشود خاصیت حمایت/مقاومت بزرگتری خواهد داشت. همچنین هرچقدر که میانگین های متحرک در تایم فریم های بالاتری بکار رفته باشند از خاصیت حمایت/مقاومتی انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن قویتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل معمولا میانگین های در تایم فریم های بلندمدت همچون میانگین های متحرک روزانه و هفتگی و ماهیانه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار هستند. معمولا بسیاری از تحلیلگران از پریودهایی مانند 20 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 و . در نمودارهای خودشان استفاده می کنند و به همین دلیل میانگین های فوق اغلب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

معامله گری با استفاده از میانگین متحرک

برای اینکه بتوانید با استفاده از میانگین های متحرک ترید کنید به دو میانگین متحرک نیاز دارید. یک میانگین متحرک با دوره تناوب پایین و یک میانگین متحرک با دوره تناوب بالا، برای مثال می توانید از دوره تناوب های 20 و 50 استفاده کنید. (دوره تناوب: عبارت است از بازه زمانی که محاسبات اندیکاتور بر روی آن انجام می گیرد. هرچقدر که پریود یا دوره تناوب اندیکاتور کوچکتر انتخاب بشود، سرعت تغییرات میانگین متحرک بیشتر می شود و اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیکتر می گردد، ویا برعکس هرچقدرکه پریود بزرگتر باشد باعث می شود اندیکاتور کندتر گشته و از کندل های قیمت دورتر بشود . ) دوره تناوب 20 را با رنگ سبز و دوره تناوب 50 را با رنگ قرمز مشخص کنید. زمانی که خط سبز خط انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن قرمز را قطع کرد و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها بالای خط سبز قرار گرفتند، می توانید خرید کنید و زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها نیز زیر خط سبز قرار گرفتند، زمانی است که می توانید بفروشید.

انواع میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین روند و نیز تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک در واقع میانگینی از قیمت‌ها و یا داده‌ها در یک بازه زمانی خاص می‌باشد که معمولا به عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تشخیص روندها به کار گرفته می‌شوند. میانگین متحرک با حذف نوسانات قیمتی باعث می‌شود که تصویر واضح‌تری از یک روند قیمتی در گذشته به دست انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن بیاید.

یکی از مهمترین کاربردهای مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در یک روند است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشخیص این نقاط موقعیت‌های خرید و یا فروش خود را تعیین کنند.

انواع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع میانگین متحرک در واقع ساده‌ترین نوع می‌باشد که از جمع قیمت‌های پایانی گذشته تقسیم بر دوره با بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. یعنی اگر میانگین متحرک ساده قیمت‌های 10 روز گذشته را محاسبه کنیم؛ میانگین متحرک ساده به راحتی از جمع این قیمت‌ها تقسیم بر 10 حاصل می‌شود که اولین داده در میانگین متحرک ساده محسوب می‌شود. در میانگین متحرک ساده همه داده‌های قیمتی ارزش یکسانی دارند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

2. میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی نوع دیگری از انواع میانگین‌های متحرک است که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد تا خود را بهتر با اطلاعات و یا قیمت‌های جدید وفق دهد. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرد. پس از آن ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود که در واقع نقطه تمایز میانگین متحرک ساده و نمایی است. فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:

بسیاری از افراد بسته به استراتژی معاملاتی خود از این میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند و در واقع می‌توان گفت هیچکدام نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند. حتی در بسیاری موارد تحلیل‌گران بازارهای جهانی از میانگین متحرک ساده برای تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اما آنچه روشن است این است که با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد قدرت پاسخگویی آن در برابر داده‌های جدید بیشتر است و حساسیت آن نیز بیشتر است.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از میانگین‌های متحرک در تحلیل نمودارهای قیمت در انواع بازارهای مالی بسیار رایج است و در واقع یک ابزار بنیادی برای تحلیل محسوب می‌شود. اما سرمایه‌گذاران می بایست همواره از بازارهای دیگری در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنند انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن چرا که به تنهایی نمی‌توانند که موقعیت را دقیق را پیش‌بینی کنند. مهمترین مزایا و معایب میانگین متحرک به شرح زیر است:

1. با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های گذشته تعیین می‌شود قدرت پیش‌بینی زیادی برای آینده ندارد لذا باید احتمال خطا را برای آن در نظر گرفت.
2. بهترین عملکرد میانگین متحرک زمانی است که روند پرقدرت است اما زمانی که بازار با نوسانات زیاد مواجه می‌شود میانگین‌های متحرک کارایی خود را از دست می‌دهند.
3. استفاده از میانگین متحرک حتما باید همراه با ابزارهای مالی دیگر باشد چرا که به تنهایی قدرت کافی برای تعیین موقعیت‌های خرید و یا فروش ندارند.

گاهی اوقات سرمایه‌گذاران از تقاطع دو و یا سه میانگین متحرک برای تحلیل استفاده می‌کنند که این نیز حتما نیاز به پشتیبانی سایر ابزارها و یا اندیکاتورها دارد.