گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد.

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این اساس هستند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می اندیکاتورهای پیشرو در فارکس پردازد.

نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

زمانی که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه پیش فرض اندیکاتورهای پیشرو در فارکس برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بورس

شاید بتوان به جرات گفت که اولین چیزهایی که تازه‌واردان پس از نصب برنامه‌های تحلیلی و معاملاتی به دنبالش می‌روند، آشنایی با انواع اندیکاتورهای تکنیکال است. نمی‌توان کتمان کرد که اکثر فعالان بازار، لااقل در مقاطعی از زمان، شیفته عملکرد این ابزارها بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن‌ها در جهت بهبود سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرند.

بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتور های بورس، تعداد بسیار زیاد آن‌هاست و هر یک می‌توانند بسته به ترجیحات تحلیل‌گر، تغییرات زیادی پیدا کنند. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتورها میزان اطلاعاتی است که تولید می‌کنند و ما را مجبور می‌کنند که آن‌ها را از صافی‌های زیادی بگذرانیم.

اندیکاتور های تکنیکال بر اساس فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند. این فرمول‌ها می‌توان ساده (مانند گرفتن میانگین از n شمع قبل) یا پیچیده باشند. به عنوان مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره زمانی ۱۴ شمعی، آخرین ۱۴ شمع را بررسی کرده و اطلاعاتی را بر آن اساس در اختیار ما قرار می‌دهد.

بهتر است بخوانید:

  • تحلیل تکنیکال چیست و ابزار های آن کدام اند؟

دسته‌بندی اندیکاتورهای تکنیکال

  • پیش‌رو (leading)
    این دسته از اندیکاتوها، پیش از شروع یک روند، سیگنال ورود صادر می‌کنند.
  • پس‌رو یا تاخیری (lagging)
    این دسته از اندیکاتورها با یک تاخیر زمانی مشخص بازار را تحلیل می‌کنند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را می‌توان یک نمونه بارز از این اندیکاتورهای پیشرو در فارکس دسته به حساب آورد.

تفاوت مهم بین این دو دسته آن است که اندیکاتورهای تکنیکال پیش‌رو تلاش می‌کنند بازار را جلوتر از آن تحلیل کنند و در نتیجه سیگنال ورود را زمانی صادر می‌کنند که بازار هنوز یک روند جدید را شکل نداده است.

اما اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری بیشتر برای گرفتن تایید در خصوص قدرت و جهت یک روند که از قبل شکل گرفته است (یا تصور می‌شود که شکل گرفته باشد) به کار اندیکاتورهای پیشرو در فارکس می‌روند.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در بورس

  • اندیکاتورهای روند
  • اندیکاتورهای شتاب
  • اندیکاتورهای نوسان
  • اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای روند

این دسته از اندیکاتورها اساسا برای تایید روند به کار می‌روند و اقدام به ارزیابی و اندازه‌گیری جهت و قدرت روند می‌کنند. به عنوان مثال پایین‌تر بودن میانگین‌های متحرک از قیمت بازار نشان‌گر برتری خریداران است و حکایت از یک بازار صعودی دارد.

مثال‌ها : MA, MACD, Parabolic SAR

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای شتاب

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های بسته‌شدن شمع‌های قبلی، سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر یک واگرایی بین اندیکاتور و قیمت مشاهده شود، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

مثال: RSI, CCI, Stochastic Oscilator

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای نوسان

این اندیکاتورها، فارغ از جهت حرکت بازار و با توجه به اندازه شمع‌ها اقدام به ارزیابی سرعت حرکت قیمت می‌کنند. چنین اندیکاتورهایی می‌توانند اطلاعاتی مفید درباره قدرت خریداران و فروشندگان به ما عرضه کنند. معامله‌گران به کمک این اندیکاتورها می‌توانند برآوردی از احتمال تغییر جهت بازار به دست بیاروند.

مثال: Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای حجم

همان‌طور که از نام‌شان پیداست، این اندیکاتورها با کمک محاسباتی بر اساس میانگین حجم معاملات، قدرت روند را ارزیابی و جهت حرکت بازار را تایید می‌کنند. روندهای قدرت‌مند معمولا زمانی شکل می‌گیرند که حجم معاملات رو به فزونی می‌گذارد. در حقیقت، افزایش در حجم معاملات منجر به حرکت بزرگ در قیمت می‌شود.

مثال : Volume Indicator, OBV, Chaikin Oscillator

اندیکاتورهای تکنیکال

مهم‌ترین نکات در استفاده از اندیکاتورها

  • اندیکاتور کم‌تر، استراتژی بهتر
    برخی افراد این‌گونه فکر می‌کنند که هر چه اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری را به کار بگیریم، بهتر می‌توانیم رفتار آینده بازار را درک کنیم. این حرف بسیار نادرست است. افزایش تعداد اندیکاتورها، پیچیدگی تحلیل را افزایش داده و ما را به سمت بیش‌بهینه شدن و تطابق کامل با گذشته بازار پیش می‌برد. این اتفاق، می‌تواند به شکنندگی بیشتر استراتژی منتهی شود. بنابراین سعی کنید حداکثر بین ۲ تا ۳ اندیکاتور را استفاده کنید و به جای افزودن اندیکاتورهای تکنیکال جدید به سیستم خود، همان اندیکاتورها را بهتر فرابگیرید. سعی کنید ببینید که در شرایط مختلف بازار چه رفتاری از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک سیستم و استراتژی معاملاتی تولید کنند.
  • استفاده از اندیکاتورهای مکمل
    استفاده از دو اندیکاتوری که عملکرد و تفسیر مشابهی از بازار ارائه می‌کنند، کمکی به ما نمی‌کند. چرا که به جای پوشش دادن نقط ضعف یک‌دیگر، بر ضعف هم افزایند. پس تلاش کنید که ترکیبی از اندیکاتورهایی را به کار بگیرید که یک‌دیگر را تکمیل کنند.
  • فیلتر سیگنال با اندیکاتورهای مکمل
    اگر سیستم و استراتژی معاملاتی شما، کاملا مبتنی بر اندیکاتورهاست، سعی کنید در کنار اندیکاتور اصلی‌تان (مثلا RSI) یک اندکاتور دیگر (مثل حجم) داشته باشید که بتواند سیگنال‌های نادرست را فیلتر کند.
  • در بازار فارکس، حجم معاملات معنا ندارد
    اگر در بازارهای جهانی فعال هستید و از نرم‌افزار متاتریدر استفاده می‌کنید حتما به یاد داشته باشید که حجم نمایش داده شده، در واقع تعداد دفعات تغییر قیمت است نه حجم واقعی معاملات در بازه زمانی مورد نظر شما.

سفارش اندیکاتور اختصاصی

یکی از خدمات شرکت مهد سرمایه برای فعالان بازارهای مالی طراحی و برنامه نویسی اندیکاتور میباشد

آشنایی با اندیکاتور پسرو یا Lagging indicator

dao

یک اندیکاتور پسرو در حقیقت متغیری قابل دیدن یا اندازه‌گیری است که بعد از رخداد متغیرهای مرتبط اقتصادی، مالی و یا کسب و کاری تغییر می‌کند. درواقع اندیکاتورهای پسرو روندها و تغییرات آن‌ها را تایید می‌کنند. همچنین آنها می‌توانند روندهای کلی اقتصادی را اندازه‌گیری کنند و ابزاری برای‌ شناسایی فعالیت‌ها و استراتژی‌های تجاری نیز باشند. همچنین به عنوان سیگنالی جهت خرید و فروش دارایی ها در بازارهای مالی کاربرد دارند.

درک اندیکاتورهای پسرو

یک اندیکاتور پسرو، نشانه‌ی مالی است که تنها بعد از وقوع یک جابجایی بزرگ نمایان می‌شود. بنابراین، این اندیکاتورهای پسرو روندهای بلندمدت را تایید می‌کنند، اما پیش‌بینی نمی‌کنند. این خصوصیت می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا اکثر اندیکاتور های پیشرو بسیار ناپایدار هستند و نوسانات کوتاه مدت در این اندیکاتورها باعث گمراهی در نقاط برگشت شده و می‌توانند سیگنال‌های غلط بسازند‌. نگاه به اندیکاتورهای پسرو یک راه برای تایید تغییراتی است که در اقتصاد واقعا اتفاق افتاده است.

اندیکاتورهای پسرو‌ اقتصادی

هیئت کنفرانس آمریکا هر ماه همراه شاخص اندیکاتورهای پیشرو، شاخص اندیکاتورهای پسرو را هم منتشر می‌کند. این شاخص‌ها شامل میانگین مدت بیکاری، میانگین نرخ بهره تجاری بانک‌ها و تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای خدمات است .بعضی از مثال‌های رایج برای اندیکاتورهای پسرو شامل نرخ بیکاری، سود شرکت‌ها و هزینه عملکرد نیروی انسانی است. نرخ بهره نیز تا زمانیکه تغییرات نرخ به اندیکاتورهای پیشرو در فارکس عنوان یک عکس‌العمل به تحرکات شدید در بازار باشد، می‌تواند به عنوان یک شاخص پسرو خوب عمل کند. اندیکاتورهای اندیکاتورهای پیشرو در فارکس پسروی دیگر نیز شامل سنجه‌های اقتصادی هستند، اندیکاتورهایی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تراز تجاری. این اندیکاتور‌های پسرو با اندیکاتورهای پیشرو همانندشاخص خرده فروشی و بازار سهام که برای پیش‌بینی استفاده می‌شوند، متفاوت هستند.

اندیکاتورهای پسرو تکنیکال

یک مدل دیگر از اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تکنیکال هستند که از قیمت یک دارایی عقب‌‌تر‌اند. این اندیکاتور‌ها بعد ‌از تغییرات قیمت خود را نشان می‌دهند. یکی از مثال‌های اندیکاتور تکنیکال پسرو، همگذری (کراس) میانگین‌های متحرک است. برخلاف اندیکاتورهای پسرو دیگر که متغیرهای مختلف اقتصادی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، یک اندیکاتور تکنیکال، ارزش متغیر را با میانگین متحرک خودش در یک برهه و یا مشخصه های زمانی دیگر بررسی می‌کند. معامله‌گران تکنیکال، کراس میانگین کوتاه‌مدت به بالای میانگین بلندمدت را‌ به عنوان تایید یک سیگنال خرید ‌در نظر می‌گیرند‌ چون این اتفاق نشانه‌ای از افزایش مومنتوم در بازار است.

اشکال استفاده از این روش در معامله دارایی این است که حرکت در واقع رخ داده است و این مسئله باعث می‌شود که برای ورود به یک موقعیت بسیار دیر باشد. (به یاد داشته باشید که در رویکردهای تکنیکال مشابه می‌تواند از شاخص‌هایی چون اندیکاتورهای پیشرو در فارکس تولید ناخالص داخلی و یا دیگر سنجه‌های عملکرد اقتصادی برای تایید یا شناسایی تغییر روند استفاده شود.)

lagging-indicator

اندیکاتورهای پسرو تجاری

اندیکاتورهای پسرو در تجارت یک نوع اندیکاتورهای کلیدی عملیاتی هستند که عملکرد یک کسب و کار را بعد از انتشار داده‌های واقعی نظیر فروش، رضایتمندی مشتری و تبدیل درآمد محاسبه می‌کنند. این اندیکاتور‌ها به ندرت می‌توانند در بازار تاثیر مستقیمی بگذارند. از آنجاکه این اندیکاتورها حداقل نشان‌دهنده بخشی از خروجی تصمیمات و عملکردهای کسب و کارها هستند، می ‌توانند بینشی از نحوه مدیریت یک کسب و کار را ارائه دهند. کسب و کارها همچنین می‌توانند اندیکاتورهای پیشرو و محاسبه‌گر عملکرد داخلی همچون تبادل ‌مشتری یا رضایت کارکنان که بیشتر به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند و می‌توانند عامل تغییرات در اندیکاتورهای پسرو باشند را را دنبال کنند‌. کسب و کارها می‌توانند از ابزارهای هوش تجاری همچون داشبوردهایی برای محاسبه، دنبال کردن و مقایسه اندیکاتورهای مختلف پیشرو و پسرو عملیاتی استفاده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا