مشارکت فارکسی در ایران

میانگین متحرک و انواع آن

میانگین متحرک چیست و انواع آن کدامند؟

میانگین متحرک (moving average) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (moving average) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.

تحلیل تکنیکال 13 (اندیکاتور میانگین متحرک)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از نوع اندیکاتور های پس رو میباشد بر اساس قیمت های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص میکند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد.

بازه های زمانی

این اندیکاتور را در بازه های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار میدهند، به عنوان مثال بازه های 20 تا 200 روزه برای این اندیکاتور موجود میباشد. تفاوت این میانگین متحرک و انواع آن بازه ها تنها به نمودار های قیمتی بستگی دارد و ممکن است برای قیمت یک ارز بازه ی 30 روزه قیمتی واکنش های بهتری نسبت به قیمت فعلی نشان دهد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی این اندیکاتور دو نوع دارد؛

  • میانیگین متحرک ساده میانگین متحرک و انواع آن simple moving average (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی exponential moving average (EMA)

نوع اول که ساده میباشد به طور مثال در بازه های 20 روزه تاثیری که روز آخر با روز بیستم بر اندیکاتور دارد یکسان میباشد اما در میانگین متحرک نمایی این تاثیر برای روز آخر بیشتر از روز بیستم میباشد و هر چه این فاصله بیشتر شود تاثیر کمتر خواهد شد.

نحوه کار

برای استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار میتوانید از هر دوی آنها و در بازه های زمانی متفاوت استفاده کنید؛ شما میتوانید با آزمون و خطا برای هر نمودا بازه زمانی مناسب تر را که بهتر به قیمت واکنش میدهد را پیدا بکنید. شما با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی متفاوت بر روی نمودار قیمتی و دقت کردن به محل های تلاقی این دو اندیکاتور به اطلاعات مهمی دست پیدا کنید.

تلاقی دو میانگین متحرک

به طور کلی در تلاقی این اندیکاتور ها یک قانون وجود دارد؛ اگر اندیکاتوری که بازه زمانی کوتاه تری دارد اندیکاتور با بازه زمانی بیشتر را رو به باالا قطع کند به معنی صعودی بودن روند است و اگر اندیکاتور با بازه زمانی بالاتر دیگری را رو به بالا قطع کند به منزله نزولی بودن روند میباشد. لطفا دقت کنید که این اندیکاتور آینده را پیش بینی نمیکند و تنها روند فعلی را تایید میکند.

تقاطع قیمت با اندیکاتور

از تقاطع های این اندیکاتور با خوده نمودار قیمت هم اطلاعات مهمی بدست می آید؛ زمانی که این خطوط بهم برسند نشانه حمایت یا مقاومت برای قیمت میباشد و هرگاه قیمت به میانگین متحرک رسید به منزله حمایت یا مقاومت برای نمودار میباشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری برای پیش بینی آینده قیمت ندارد و از آن برای تایید روند فعلی استفاده میکنند و همچنین این را بدانید که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و در اصل از این اندیکاتور در اندیکاتور های پیچیده تر مانند MACD مورد استفاده میباشد.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی | انواع میانگین متحرک و انواع آن Moving Averages

میانگین متحرک

در مقالات قبلی به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک و انواع آن Moving Averages و نحوه استفاده از آن پرداختیم. اندیکاتور Moving Averages دو نوع اصلی دارد:

  1. MA ساده (SMA)
  2. MA نمایی (EMA)

در این مقاله این دو نوع MA را مقایسه خواهیم کرد.

Moving Averages نمایی (EMA)

وقتی نیاز به نوعی از میانگین متحرک و انواع آن Moving Averages دارید که نسبتا سریع به پرایس اکشن واکنش نشان دهد، استفاده از یک بازه زمانی کوتاه مدت در میانگین متحرک نمایی (EMA) بهترین راه حل است.

این میانگین به شما در تشخیص زودتر روندها کمک می‌کند، این موضوع منجر به سود بیشتر میانگین متحرک و انواع آن می‌شود. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، بهتر می‌توانید از آن استفاده کرده و کسب سود کنید.

از آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می‌دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است؛ در حالی که شما فقط شاهد یک افزایش قیمت بودید. نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های ادغام دچار اشتباه شوید. در حالی که Moving Averages ساده متفاوت است.

Moving Averages ساده (SMA)

هنگامی که می‌خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت کندتر عمل کند، میانگین متحرک ساده (SMA) با بازه زمانی طولانی تر بهترین گزینه است. این نوع Moving Averages زمانی که از بازه‌های زمانی بزرگ تر استفاده می‌کنید عملکرد خوبی دارد؛ زیرا می‌تواند ایده‌ای از روند کلی به شما بدهد.

اگر چه پاسخ به پرایس اکشن در MA ساده کند است؛ اما احتمالا می‌تواند به شما کمک کند تا روندها را به درستی تشخیص دهید.

ضعف این اندیکاتور در این است که کند بودن آن ممکن است باعث شود روند را از دست دهید یا با تاخیر متوجه آن شوید. در این شرایط ممکن است قیمت ورودی خوب یا معامله را به طور کلی از دست بدهید.

از کدامیک استفاده کنیم؟

به طور کلی در میانگین متحرک، هر چه دوره زمانی طولانی ‌تر باشد، واکنش به حرکت قیمت نیز کند تر خواهد بود.

اما در شرایط مساوی، میانگین متحرک نمایی قیمت را دقیق تر از Moving Averages ساده دنبال می‌کند. به همین دلیل، Moving Averages نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر در نظر گرفته می‌شود.

البته همان ویژگی‌هایی که Moving Averages نمایی را برای معاملات کوتاه‌ مدت مناسب ‌تر می‌کند، اثر بخشی آن را در معاملات طولانی‌ مدت محدود می‌کند.

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده به حرکات قیمتی واکنش نشان می‌دهد، برای استفاده از نقاط مناسب ورود و خروج در بازه‌های میانگین متحرک و انواع آن زمانی کوتاه‌ تر، مانند نمودار روزانه، ایده‌آل نیست.

میانگین متحرک نمایی با تاخیر کمتری که دارد، تمایل دارد که قیمت را هموار کند. این موضوع آن را به یک اندیکاتور روند خوب تبدیل می‌کند، و به آن اجازه می‌دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است لانگ و زمانی که قیمت زیر SMA است شورت بماند.

انتخاب اندیکاتور مناسب کاملا به شما بستگی دارد

بسیاری از تریدرها چندین Moving Averages مختلف طراحی می‌کنند تا هر دو طرف داستان را به آنها ارائه دهد. آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده‌ تر برای یافتن روند کلی استفاده کنند و سپس از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌ تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند. تعدادی استراتژی‌ معاملاتی وجود دارد که بر اساس استفاده از میانگین متحرک ساخته شده‌اند.

انواع مختلف Moving Averages را با دوره‌های مختلف آزمایش کنید. با گذشت زمان، متوجه خواهید شد که کدام نوع MA عملکرد بهتری برای شما دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا